New High - Level Strategy And Effective Authentification

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　Écart de base

　　Groupe aLes indices des actions ont subi une forte Oscillation la semaine dernière, les indices les plus récents ont été fortement ajustés, la gravité de la différence de base du contrat de force principale a chuté, le point de déclenchement a été fixé au 25 juin, puis l 'écart de base principal a été plus important et la différence de base journalière a été légèrement inférieure à - 45.L 'écart de base le plus important pour les cinq derniers jours de transaction est de - 46, 48, 56, 56 et 59 points, les prix au comptant variant entre 2020 et 2210 points pendant cette période, la valeur absolue de l' écart de base étant supérieure à 2%.

Au 31 décembre 2012, l 'écart de base le plus important du contrat principal est de 30,3 points, avec un écart de base absolu de 1,16% au 23 mai 2012.Après la chute des contrats en juin, la différence de base a non seulement créé de nouveaux sommets, mais elle a également été élevée.Après la mise en place d 'un plus grand modèle d' escompte, un grand nombre de possibilités d 'arbitrage inverse se sont fait jour, les possibilités d' arbitrage horizontal sont abondantes, la mise en place d 'une position de couverture vide au cours de la période précédente permet d' obtenir des gains importants sur la différence de base.

On ne peut ignorer l 'impact de l' arbitrage inverse sur la formation d 'un modèle d' escompte de correction de la faiblesse des indices d 'escompte, l' évolution du marché, l 'arbitrage inverse sera aussi commode que l' arbitrage positif, et l 'arbitrage inverse actuel peut être considéré comme un mode d' exploitation connu et utilisé par les contractants actuels.Étant donné que la période de partage des dividendes se situe en juin - juillet, la meilleure partie de l'arbitrage inversé est de 300etf pour un faible paiement des dividendes, de 300 ETF pour le succès de la fusion et d'attendre que la différence de base soit ramenée à zéro ou que la position soit réglée sous la forme d'un « achat en vrac équivalent, détention des marchandises à terme jusqu'à leur livraison » dans les deux dernières heures de la date de livraison.Depuis le 25 juin, l'évolution de l'indice de 300 ETF s'est en grande partie alignée sur celle de l'indice et le coût potentiel de l'impact de la revente des bons a été moindre.Compte tenu de l'évolution du solde de la plus grande valeur boursière de 300etf, le stock de titres a augmenté entre le 24 juin et le 28 juin, passant de 98 millions à 359 millions de dollars, et l'enthousiasme des investisseurs opposés à l'application d'un taux d'escompte élevé est manifeste.Toutefois, la force de correction de l 'amplitude de l' étanchéité reste faible en raison de la petite taille globale des obligations.Le système actuel d'escompte a été inversé ou ne sera pas opérationnel avant la mi - juillet.Une estimation simple de la part des dividendes, fondée sur une analyse comparative de l 'indice de couverture et des variations de l' indice, est de 0,22%, 0,18% et 0,01% respectivement au début, à la mi - et à la fin de juillet 2012.Il est 5 h.

　　Nouvelle stratégieAuthentification valide

Selon les scénarios de la balance de base pour la période allant du 25 juin au 1er juillet, la rentabilité est devenue évidente lorsque la stratégie d'arbitrage à risque a été transposée en temps réel au niveau opérationnel de la « possession continue de liquidités et de l'entreposage en fonction de la différence de base ».Entre mercredi et vendredi dernier, l 'écart de base était de 26, 38 et 40 points, le plus important étant de - 46, 48, 56 et 56 points.La stratégie d 'arbitrage décrite ci - dessus vise à compenser les pertes potentielles résultant d' une variation défavorable de la marge de base en obtenant des dividendes afin d 'obtenir des bénéfices substantiels.

La faiblesse de l 'écart de base, outre les facteurs tels que les dividendes, est également influencée par l' évolution de la situation au comptant.L 'indice a augmenté de 1,9% au lieu de baisser pendant six jours après la création de la différence de base du cycle actuel.Par conséquent, les données historiques permettant de mesurer la différence de base ne permettent pas de donner une indication efficace de l 'évolution du marché, mais plus la différence de base est faible, ce qui signifie, dans une certaine mesure, que plus il est difficile de créer une cavité, plus les pertes potentielles à payer sont importantes, car une intervention entraîne un coût de différence de base et peut produire un gain de différence de base pour de multiples têtes.La période d'analyse dialectique se rapporte à l'indice, qui est influencé par les composantes de l'indice et, partant, par les composantes de l'indice d'analyse.Les mouvements de la conjoncture et des actions ne sont pas indépendants les uns des autres.DeepDes facteurs tels que la rentabilité escomptée des composantes de l'indice, qui sont étroitement liés à l'évolution de ces composantes, les prix à terme sont déterminés par les prix au comptant, les périodes de mauvais résultats au comptant se situent en aval et les périodes de bons résultats au comptant en amont.Récemment, le retrait anticipé de la Fed de la politique de clémence, la médiocrité des données économiques intérieures et les mauvais résultats au comptant, ainsi que les tendances à la baisse successives, n 'ont pas donné d' explication valable.